Ryzyko Kredytowe
ofin.plBankiRyzyko kredytowe w bankach – czym jest, jak jest oceniane i zarządzane?

Ryzyko kredytowe w bankach – czym jest, jak jest oceniane i zarządzane?

Ryzyko kredytowe to jedno z fundamentalnych pojęć w bankowości, definiujące prawdopodobieństwo niewywiązania się kredytobiorcy ze swoich zobowiązań finansowych wobec banku. Dla instytucji finansowej jest to kluczowe ryzyko operacyjne, mogące prowadzić do strat finansowych, dlatego jego precyzyjna ocena i efektywne zarządzanie są podstawą stabilnej działalności kredytowej. Z perspektywy klienta, poziom ryzyka kredytowego, jaki bank mu przypisuje, bezpośrednio wpływa na decyzję o przyznaniu finansowania oraz na jego warunki, takie jak wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia czy maksymalna kwota kredytu. Główne rodzaje tego ryzyka to ryzyko niewypłacalności i ryzyko związane z wartością zabezpieczenia. Jego ocena przez bank opiera się na analizie wielu czynników, w tym zdolności kredytowej i scoringu BIK, a skuteczne zarządzanie nim obejmuje zarówno odpowiednie zabezpieczenia, jak i możliwość restrukturyzacji zadłużenia w trudnych sytuacjach.

Ryzyko kredytowe - co określa?

Ryzyko kredytowe określa prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie spłaci zobowiązania. Jest to zagrożenie dla banku, który może stracić zarówno środki przekazane w ramach kredytu, jak i potencjalny zysk ze swojej usługi. Z tego powodu, ryzyko kredytowe jest jednym z głównych czynników wykorzystywanych do oceny zdolności finansowej klienta. Kredytodawcy udzielają dofinansowanie tylko wtedy, gdy ryzyko kredytowe jest wystarczająco niskie.

Jakie są rodzaje ryzyka kredytowego?

Wyróżniamy dwa główne rodzaje ryzyka kredytowego, określanych ze względu na jego źródła, które mają wpływ na kredytobiorcę i zależą od niego. Rodzajami ryzyka kredytowego są:

  1. Ryzyko niewypłacalności.
  2. Ryzyko zabezpieczenia.

Ponadto bank musi również brać pod uwagę pewne formy ryzyka finansowego, na podstawie których decyduje, jakie usługi są przez niego oferowane. Jeżeli kredytodawca mierzy się z wysokim ryzykiem finansowym, może zdecydować się na wprowadzenie droższych ofert lub całkowite wycofanie niektórych usług celem poprawy płynności finansowej.

Poza ryzykiem kredytowym, na możliwość udzielenia kredytu przez bank może wypłynąć również ryzyko finansowe. Czynniki te określają kapitał, jaki bank może przeznaczyć na swoje inwestycje oraz szansę na zysk lub stratę środków z nimi związaną.

Przykładami ryzyka finansowego banku są:

  • Ryzyko pasywne, odnoszące się do prawdopodobieństwa wczesnej spłaty zobowiązania, co ogranicza zysk banku.
  • Ryzyko aktywne, będące sumaryczną stratą jaką odnosi bank w związku z zaległościami w spłacie przez kredytobiorców.
  • Ryzyko pojedyncze, czyli straty i zakłócenia płynności finansowej wynikające z poszczególnych, zadłużonych zobowiązań.
  • Ryzyko łączne, czyli całokształt posiadanych przez bank zobowiązań w danym momencie.
  • Ryzyko operacyjne, związane ze stratami generowanymi przez nieumiejętne zarządzenie bankiem oraz błędy pracownicze.
  • Ryzyko rynkowe, związane z ogólnym stanem gospodarki kraju oraz sytuacji geopolitycznej.
  • Ryzyko stopy procentowej, czyli szansa na zmianę oprocentowania przez spadek stóp procentowych NBP.

Ryzyko kredytowe niewypłacalności

Ryzyko niewypłacalności określa prawdopodobieństwo, że klient nie będzie w stanie spłacić kredytu w czasie uzgodnionym w harmonogramie. Głównym aspektem określającym wysokość tego ryzyka są miesięczne dochody klienta, jego regularne wydatki, oraz historia finansowa. Razem, czynniki te używane są do określenia tak zwanej zdolności kredytowej. Na jej podstawie wyznacza się maksymalną kwotę kredytu i wysokość raty, jakie mogą być udzielone klientowi. Na ryzyko niewypłacalności wpływa również forma zatrudnienia wnioskodawcy, a w przypadku małżeństw, dochody i forma zatrudnienia partnera lub partnerki.

Ryzyko kredytowe zabezpieczenia

Ryzyko kredytowe zabezpieczenia określa zagrożenie, że bank nie odzyska swojej inwestycji z zabezpieczenia kredytu, jeżeli nadarzy się konieczność jego wykorzystania. Mowa tu o wartości nieruchomości przy kredycie hipotecznym, która może spaść z biegiem czasu, lub o zdolności kredytowej poręczyciela, który musi być w stanie spłacić zobowiązanie w miejscu kredytobiorcy.

Jak przebiega ocena ryzyka kredytowego?

Ocena ryzyka kredytowego przebiega w pięciu krokach:

  • identyfikacja ryzyka,
  • pomiar ryzyka,
  • monitorowanie ryzyka,
  • kontrola ryzyka kredytowego.

Bank identyfikuje ryzyko kredytowe podczas wywiadu z klientem. Ocenia jego przychód, historię kredytową, oraz obecną sytuację finansową. Na podstawie tych czynników ma miejsce pomiar ryzyka, czyli szacowany jest scoring kredytowy wnioskodawcy.

Po udzieleniu kredytu ryzyko jest monitorowane: bank sprawdza, czy klient spłaca zobowiązania terminowo, oraz jak zmienia się sytuacja na rynku. Jeżeli zajdą nieprzyjemne konsekwencje: np. opóźnienia w spłacie, bank kontaktuje się z kredytobiorcą, wysyłając ponaglenia lub rozważając konieczność restrukturyzacji zobowiązania.

Metody ograniczania ryzyka kredytowego przez bank

Bank może podjąć się czterech metod ograniczenia ryzyka kredytowego:

  • Badanie zdolności kredytowej
  • Zabezpieczenie zwrotu kredytów
  • Tworzenie rezerw celowych
  • Monitoring kredytowy

Ograniczenie ryzyka kredytowego zaczyna się od badania zdolności kredytowej klienta. Jeżeli wydanie mu kredytu jest ryzykowne, bank może zażądać zabezpieczenia zwrotu jedną z form poręczenia kredytu.

Celem ograniczenia ryzyka kredytowego banki tworzą również rezerwy celowe. Znajdujące się na nich środki mają im zagwarantować płynność finansową nawet w przypadku opóźnień w spłacie kredytów ze strony klientów. Naturalnie, istniejące zobowiązania podlegają monitoringowi kredytowemu do ich zakończenia. Bank nadzoruje przebieg spłaty zobowiązań gotów do interwencji, jeżeli zaczną się pojawiać utrudnienia.

Jak banki zarządzają ryzykiem kredytowym?

Banki zarządzają ryzykiem kredytowym m.in. nie udzielając kredytów na maksymalną kwotę, jaką w danej chwili może spłacić kredytodawca. Zamiast tego, biorąc pod uwagę ryzyko kredytowe ograniczają zobowiązanie tak, aby nawet w przypadku wzrostu kosztów kredytobiorca wciąż miał środki na terminową spłatę rat. Jest to szczególnie istotne na wypadek wzrostów stóp procentowych czy wpływów inflacji.

Ponadto banki oferują szereg specjalnych programów restrukturyzacyjnych, które mają zaadresować ryzyko kredytowe. W przypadku problemów w spłacie lub tymczasowej utraty zatrudnienia, kredytobiorcy mogą wnioskować o przyznanie wakacji kredytowych. Jeżeli przerwa od zobowiązania nie wystarczy im na ustabilizowanie sytuacji finansowej, bank może zgodzić się na zmianę warunków samej umowy tak, aby klient wciąż był w stanie ją spłacić.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe to zagrożenie przed jakim staje bank, gdy wydaje kredytobiorcy pieniądze. Wydane środki ograniczają zasoby finansowe instytucji. Bank nie zacznie otrzymywać zysku przez wiele miesięcy ratalnej spłaty, wobec czego musi starannie dobierać klientów, oraz być gotowym na wszelkie zmiany na rynku.

Często zadawane pytania

Czy „zdolność kredytowa” i „ryzyko kredytowe” oznaczają to samo?
Nie, to powiązane, ale odrębne pojęcia. Zdolność kredytowa określa maksymalną kwotę zobowiązania, jaką klient jest w stanie spłacić przy swoich dochodach i wydatkach. Ryzyko kredytowe to szersze pojęcie – ocenia prawdopodobieństwo, że klient nie spłaci zobowiązania na czas, biorąc pod uwagę nie tylko zdolność, ale też historię kredytową (scoring BIK), stabilność dochodów, wiek, zawód, rodzaj kredytu i jego zabezpieczenie. Można mieć zdolność kredytową na daną kwotę, ale bank może ocenić ryzyko jako zbyt wysokie (np. z powodu negatywnej historii w BIK).
Jak mogę sprawdzić swoją sytuację (scoring, historię kredytową) przed złożeniem wniosku o kredyt?
Najlepszym sposobem jest pobranie raportu z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Raport BIK zawiera szczegółową historię spłaty naszych zobowiązań (kredytów, pożyczek, limitów, kart) oraz ocenę punktową (scoring), która jest jednym z kluczowych elementów oceny ryzyka przez banki. Regularne sprawdzanie raportu pozwala wykryć ewentualne błędy i zorientować się we własnej wiarygodności kredytowej przed złożeniem wniosku.
Czy wysokie ryzyko kredytowe zawsze oznacza odmowę udzielenia kredytu przez bank?
Nie zawsze. Chociaż wysokie ryzyko znacząco zmniejsza szanse na uzyskanie finansowania, nie musi automatycznie oznaczać odmowy. Bank, oceniając ryzyko jako podwyższone, może zaproponować kredyt na mniej korzystnych warunkach (np. z wyższą marżą lub prowizją), zażądać dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia innej osoby, ubezpieczenia), zaproponować niższą kwotę kredytu lub krótszy okres kredytowania, aby zrekompensować sobie podwyższone ryzyko.
W jaki sposób skorzystanie z „wakacji kredytowych” lub restrukturyzacji kredytu wpływa na moją historię kredytową i przyszłą ocenę ryzyka?
Nie zawsze. Chociaż wysokie ryzyko znacząco zmniejsza szanse na uzyskanie finansowania, nie musi automatycznie oznaczać odmowy. Bank, oceniając ryzyko jako podwyższone, może zaproponować kredyt na mniej korzystnych warunkach (np. z wyższą marżą lub prowizją), zażądać dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia innej osoby, ubezpieczenia), zaproponować niższą kwotę kredytu lub krótszy okres kredytowania, aby zrekompensować sobie podwyższone ryzyko.
Czy ryzyko kredytowe jest oceniane tylko przy dużych kredytach, jak hipoteczny?
Nie, ryzyko kredytowe jest oceniane przez bank przy każdym produkcie wiążącym się z odroczeniem płatności lub pożyczeniem środków przez bank klientowi. Dotyczy to zarówno dużych kredytów hipotecznych, jak i kredytów gotówkowych, samochodowych, ratalnych, limitów w koncie czy kart kredytowych. Procedura oceny i jej szczegółowość mogą się różnić w zależności od kwoty i rodzaju produktu (np. przy karcie kredytowej może być uproszczona w porównaniu do kredytu hipotecznego), ale sama koncepcja oceny ryzyka jest zawsze obecna.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5