Ryzyko kredytowe - co określa?
Ryzyko kredytowe określa prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie spłaci zobowiązania. Jest to zagrożenie dla banku, który może stracić zarówno środki przekazane w ramach kredytu, jak i potencjalny zysk ze swojej usługi. Z tego powodu, ryzyko kredytowe jest jednym z głównych czynników wykorzystywanych do oceny zdolności finansowej klienta. Kredytodawcy udzielają dofinansowanie tylko wtedy, gdy ryzyko kredytowe jest wystarczająco niskie.
Jakie są rodzaje ryzyka kredytowego?
Wyróżniamy dwa główne rodzaje ryzyka kredytowego, określanych ze względu na jego źródła, które mają wpływ na kredytobiorcę i zależą od niego. Rodzajami ryzyka kredytowego są:
- Ryzyko niewypłacalności.
- Ryzyko zabezpieczenia.
Ponadto bank musi również brać pod uwagę pewne formy ryzyka finansowego, na podstawie których decyduje, jakie usługi są przez niego oferowane.
Ryzyko kredytowe niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności określa prawdopodobieństwo, że klient nie będzie w stanie spłacić kredytu w czasie uzgodnionym w harmonogramie. Głównym aspektem określającym wysokość tego ryzyka są miesięczne dochody klienta, jego regularne wydatki, oraz historia finansowa. Razem, czynniki te używane są do określenia tak zwanej ‘zdolności kredytowej’. Na jej podstawie wyznacza się maksymalną kwotę kredytu i wysokość raty, jakie mogą być udzielone klientowi. Na ryzyko niewypłacalności wpływa również forma zatrudnienia wnioskodawcy, a w przypadku małżeństw, dochody i forma zatrudnienia partnera lub partnerki.
Ryzyko kredytowe zabezpieczenia
Ryzyko kredytowe zabezpieczenia określa zagrożenie, że bank nie odzyska swojej inwestycji z zabezpieczenia kredytu, jeżeli nadarzy się konieczność jego wykorzystania. Mowa tu o wartości nieruchomości przy kredycie hipotecznym, która może spaść z biegiem czasu, lub o zdolności kredytowej poręczyciela, który musi być w stanie spłacić zobowiązanie w miejscu kredytobiorcy.
Jakie są czynniki wpływające na ryzyko kredytowe?
Na ryzyko kredytowe wpływają również czynniki ryzyka finansowego banku. Jeżeli kredytodawca mierzy się z wysokim ryzykiem finansowym, może zdecydować się na wprowadzenie droższych ofert lub całkowite wycofanie niektórych usług celem poprawy płynności finansowej.
Poza ryzykiem kredytowym, na możliwość udzielenia kredytu przez bank może wypłynąć również ryzyko finansowe. Czynniki te określają kapitał, jaki bank może przeznaczyć na swoje inwestycje oraz szansę na zysk lub stratę środków z nimi związaną.
Przykładami ryzyka finansowego banku są:
- Ryzyko pasywne, odnoszące się do prawdopodobieństwa wczesnej spłaty zobowiązania, co ogranicza zysk banku.
- Ryzyko aktywne, będące sumaryczną stratą jaką odnosi bank w związku z zaległościami w spłacie przez kredytobiorców.
- Ryzyko pojedyncze, czyli straty i zakłócenia płynności finansowej wynikające z poszczególnych, zadłużonych zobowiązań.
- Ryzyko łączne, czyli całokształt posiadanych przez bank zobowiązań w danym momencie.
- Ryzyko operacyjne, związane ze stratami generowanymi przez nieumiejętne zarządzenie bankiem oraz błędy pracownicze.
- Ryzyko rynkowe, związane z ogólnym stanem gospodarki kraju oraz sytuacji geopolitycznej.
- Ryzyko stopy procentowej, czyli szansa na zmianę oprocentowania przez spadek stóp procentowych NBP.
Jak przebiega ocena ryzyka kredytowego?
Ocena ryzyka kredytowego przebiega w pięciu krokach:
- identyfikacja ryzyka,
- pomiar ryzyka,
- monitorowanie ryzyka,
- kontrola ryzyka kredytowego.
Bank identyfikuje ryzyko kredytowe podczas wywiadu z klientem. Ocenia jego przychód, historię kredytową, oraz obecną sytuację finansową. Na podstawie tych czynników ma miejsce pomiar ryzyka, czyli szacowany jest scoring kredytowy wnioskodawcy.
Po udzieleniu kredytu ryzyko jest monitorowane: bank sprawdza, czy klient spłaca zobowiązania terminowo, oraz jak zmienia się sytuacja na rynku. Jeżeli zajdą nieprzyjemne konsekwencje: np. opóźnienia w spłacie, bank kontaktuje się z kredytobiorcą, wysyłając ponaglenia lub rozważając konieczność restrukturyzacji zobowiązania.
Metody ograniczania ryzyka kredytowego przez bank
Bank może podjąć się czterech metod ograniczenia ryzyka kredytowego:
- Badanie zdolności kredytowej
- Zabezpieczenie zwrotu kredytów
- Tworzenie rezerw celowych
- Monitoring kredytowy
Ograniczenie ryzyka kredytowego zaczyna się od badania zdolności kredytowej klienta. Jeżeli wydanie mu kredytu jest ryzykowne, bank może zażądać zabezpieczenia zwrotu jedną z form poręczenia kredytu.
Celem ograniczenia ryzyka kredytowego banki tworzą również rezerwy celowe. Znajdujące się na nich środki mają im zagwarantować płynność finansową nawet w przypadku opóźnień w spłacie kredytów ze strony klientów. Naturalnie, istniejące zobowiązania podlegają monitoringowi kredytowemu do ich zakończenia. Bank nadzoruje przebieg spłaty zobowiązań gotów do interwencji, jeżeli zaczną się pojawiać utrudnienia.
Jak banki zarządzają ryzykiem kredytowym?
Banki zarządzają ryzykiem kredytowym m.in. nie udzielając kredytów na maksymalną kwotę, jaką w danej chwili może spłacić kredytodawca. Zamiast tego, biorąc pod uwagę ryzyko kredytowe ograniczają zobowiązanie tak, aby nawet w przypadku wzrostu kosztów kredytobiorca wciąż miał środki na terminową spłatę rat. Jest to szczególnie istotne na wypadek wzrostów stóp procentowych czy wpływów inflacji.
Ponadto banki oferują szereg specjalnych programów restrukturyzacyjnych, które mają zaadresować ryzyko kredytowe. W przypadku problemów w spłacie lub tymczasowej utraty zatrudnienia, kredytobiorcy mogą wnioskować o przyznanie wakacji kredytowych. Jeżeli przerwa od zobowiązania nie wystarczy im na ustabilizowanie sytuacji finansowej, bank może zgodzić się na zmianę warunków samej umowy tak, aby klient wciąż był w stanie ją spłacić.
Podsumowanie najważniejszych informacji na temat ryzyka kredytowego
Ryzyko kredytowe to zagrożenie przed jakim staje bank, gdy wydaje kredytobiorcy pieniądze. Wydane środki ograniczają zasoby finansowe instytucji. Bank nie zacznie otrzymywać zysku przez wiele miesięcy ratalnej spłaty, wobec czego musi starannie dobierać klientów, oraz być gotowym na wszelkie zmiany na rynku.
Komentarze